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中國版《商業銀行流動性風險管理辦法》出臺 倒逼銀行穩健經營
2013-10-13 14:03 來源：央廣網財經我要評論
央廣網北京10月13日消息（記者王浩 實習記者劉憲）中國銀監會最新公布了《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》，并公開征求意見，加強商業銀行進行流動性管理，避免無法正常兌付的風險。此外，此前業界頗具爭議性的“存貸比”這項風險監管指標，辦法中仍然予以保留，但銀監會表示，將會不斷完善存貸比監管的考核辦法。
什么是流動性風險？為何要防范流動性風險？其實，對流動性的重視是在此輪金融危機爆發后才開始的，2009年12月，國際上專門預防銀行體系風險的《巴塞爾協議》出臺了流動性管理框架，而在以往，《巴塞爾協議》更加注重用“資本”來覆蓋風險。
如果做個類比，流動性對銀行來說，相當于現金流對于企業經營的重要性，它是維持銀行正常運轉的血液。農業銀行資產負債部相關負責人劉江榮介紹：
劉江榮：如果流動性出問題了，大者可能引發倒閉，咱們看到的雷曼兄弟和貝爾斯登，他們在倒閉之前實際上資本充足率都是非常好的，但它一旦資金接不上來的話，它當天開門就會有問題。因為流動性出問題，是根本沒有辦法去那資本來抵補的，出資人怎么弄都不管用了。資本有問題，就像一個人得了慢性病，但如果流動性出問題，就像是急性心臟病發作，當場就會倒下。
流動性出現風險，即便不會造成倒閉，也很可能會引發恐慌情緒，這種情況在今年6月份我國銀行間爆發的“錢荒”事件中就充分暴露。
劉江榮：輕者也會導致這段時期的融資成本非常高，就會導致（銀行）效益明顯下降。比如前期6月份的錢荒事件，銀行市場的拆借利率曾經達到30%，平時日常放貸款，拆借出去大概只有6%-7%的收益，那資金成本就是30%，那肯定就沒有辦法維持長期的運轉了。
主持人：此次公布的試行辦法，一大看點就是引入了“巴塞爾協議三”中的流動性覆蓋率指標，并要求商業銀行在2018年前達到100%。如何理解這個指標？繼續來聽記者的報道。
此次引入的“流動性覆蓋率指標”，旨在確保商業銀行具有充足的合格優質的流動性資產，能夠讓銀行在發生流動性壓力的情況下，通過變現這些資產滿足未來至少30天的流動性需求。劉江榮介紹：
劉江榮：這個指標的分子是流動性儲備的資產，分母是一個月內的凈流出，就是說銀行所擁有的流動性儲備資產，要能夠去保證一個月內所有的凈流出，銀行都能夠去覆蓋。
這個指標設立后，將引導商業銀行做出一系列調整，銀行要在收益和風險之間更好地做出權衡。首先在分子上，銀行就不得不要放棄一些高利潤的業務，而保持流動性的安全。
劉江榮：實際上是引導商業銀行在補充流動性的時候，要降低一些收益。目前國內各項貸款的利率是最高的，那這塊它不屬于優質流動性儲備資產，也就說它要減少這種長期的高收益的資產，來去增加一些短期限、流動性好的資產，比如央票、國債、政策性金融債券等，這些資產變現能力強，但是收益率會低一些。
同時在分母上面，也要求銀行不斷地通過提升服務，以留住客戶、留住存款。
劉江榮：凈流出這塊體現分母上，主要是存款的流失，這就要求商業銀行去經營一些更加穩定的、粘性比較強的存款業務，要求銀行為客戶提供更多的服務，來增加客戶存款在銀行的粘性，就是不愿意走，覺得能夠在這個銀行享受到好的服務，愿意把錢存到這個銀行。
主持人：對管理辦法另一個關注的焦點是，仍然保留了“存貸比”這項監管指標。此前，為了防止銀行發生兌付風險，中國的《商業銀行法》規定，銀行業貸款與存款的比值，不得超過75%。但“存貸比”指標的存在也產生了很多弊端，一方面是流動性風險控制得力的銀行，業務規模不能擴展；而另一方面，每到季末考核的時點，為了達到75%的規定，很多銀行開始高息攬儲，甚至引發很多非法集資活動，嚴重擾亂了金融秩序。
因此，業界對“存貸比”這項監管指標有很大爭議，不久前，人大財經委副主任、原央行行長吳曉靈就呼吁取消“存貸比”考核。對此銀監會表示，存貸比是《商業銀行法》中的法定監管指標，《流動性辦法》仍將存貸比納入，是為了跟《商業銀行法》中的相關表述保持一致。但同時，今后會不斷完善存貸比監管考核辦法，并積極推動立法機關修訂《商業銀行法》。
對于存貸比，學界認為雖然有弊端，但當前仍然有存在的必要，尤其是對一些中小銀行機構，他們的存款少，擴張欲望卻非常強烈，會著力于增加當年利潤和業務擴張，而一旦出現壞賬易造成極大的流動性風險，因此存貸比的保留，會起到很好的約束作用。中國社科院銀行研究室主任曾剛表示：
曾剛：對一些業務結構相對比較簡單、融資來源比較少的，比如中小銀行來講，他們對存款的依賴度還是很高的，一定程度上給它一個存貸比的限制，有助于保證這些銀行資金來源會比較穩定，從這個方面看，存貸比相對是比較簡單的指標，它可能比巴塞爾協議流動性覆蓋率這個比較復雜的指標可能更有用一些。
編輯：王夢妍
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